تقنيات استخراج البيانات للأسواق المالية

مواصلة القراءة هذه المادة كنت قد نسيت لتقديم عنوان بريد إلكتروني. لا يظهر عنوان البريد الإلكتروني هذا لتكون صالحة. لقد تجاوزت الحد الأقصى حرف. يرجى تقديم عنوان البريد الإلكتروني للشركة. عن طريق تقديم عنوان بريدي الإلكتروني أؤكد أنني قد قرأت ووافقت على شروط الاستخدام وإعلان الموافقة. بيانات عشوائي حتى وقت قريب، جادل العديد من الناس أن تحركات الأسعار في الأسواق المالية بشكل عشوائي. يؤكد كثير من الباحثين الآن ما يعرف الممارسين لسنوات. تحركات الأسعار ليست عشوائية. سيكون قليل يجادل ضد وجود اتجاهات ونطاقات التداول في الأسواق المالية. وقوع هذه الخصائص غير كافية لإثبات أن الأسواق ليست سلسلة من تحركات الأسعار العشوائية. السؤال ثم يعود إلى ما إذا كانت السوق يمكن التنبؤ به. الإجابة المنطقية هي أن القدرة على التنبؤ يعتمد على موهبة تنبؤ. الأسواق المالية لديها القدرة على أن تكون قابلة للتنبؤ. عند توقع تغيير في السوق بنجاح، يمكن للمتداول جني مكافآت كبيرة. هذا هو السبب في الكثير من الناس يتابعون جهود التنقيب عن البيانات. استنادا إلى خصائص النظم السلوكية والقيود تكنولوجيا استخراج البيانات، فمن الإنصاف القول أن الأسواق يمكن التنبؤ بها جزئيا. في كثير من الحالات، لا يوجد معلومات كافية لجعل التنبؤ موثوق بها. حيث توجد القدرة على التنبؤ، ليس هناك يقين. رد فعل احتمالي لمجموعة من الشروط فقط هو ممكن. وإذا قبلنا تعاليم نظرية الفوضى التي ترتبط مع الاعتماد على الظروف الأولية، يجب علينا أن نقبل أنه بعد بعض عدد محدود من الخطوات في المستقبل، والاختلاف في الأنظمة المعقدة مع وجود اختلافات الأولية الصغيرة حتى يجعل من المستحيل التنبؤ بدقة. تصبح القدرة على التنبؤ، مع مستوى عال من الدقة، ما هو السعر صك ستكون أكثر صعوبة كذلك في الوقت الذي تتحرك. هذا لا يعني أن فرضية كفاءة السوق ونظرية المحفظة صحيحة. كما أنه لا يدعم ممشى نظرية عشوائية من نشاط السوق. مع زيادة انتظام، وتظهر الأسواق المتنوعة لعرض السلوكيات التي تفشل في دعم هذه المقترحات لخدمة مصالح ذاتية. النشاط سعر كل الأدوات تقريبا ليست عشوائية ولا يتم توزيعها بشكل طبيعي. وجود بسيط لاتجاهات أسعار كافية لدحض الطبيعية أو العشوائية الافتراض. أثر هذا الواقع هو خارج نطاق هذا المقال، ولكن يجب أن يكون مفهوما من قبل التاجر الناجح. هذه نظرة واقعية من معرفتنا إلزامي إذا أردنا أن التجارة بنجاح. فهم ما يمكننا الاعتماد على، وما هو غير موثوق بها، أمر بالغ الأهمية. وجود الانضباط للعمل على موثوق بها، بدلا من التركيز على العاطفة، أمر ضروري لبقاء المالي. الأحداث العشوائية وجود الأحداث العشوائية التي تؤثر على الأسواق المالية هو لا جدال فيها. لا أحد يستطيع أن يفسر وقوع أحداث مثل اغتيال الرئيس، واوكلاهوما سيتي تفجير أو الطقس الكوارث. عندما تحدث هذه الأنواع من الأحداث، قد أسواق واحد أو أكثر من التحرك بشكل كبير. المشاركون في تلك الأسواق وغالبا ما تواجه تقلبات كبيرة في وضعهم المالي. القليل الذي يمكن عمله لتعزيز أو حماية نفسه من أحداث. أحداث متوقعة في المقابل، يتم تصويرها بشكل غير صحيح العديد من الأحداث كما عشوائي. صدمات بسبب أنباء قد أو قد لا يمكن التنبؤ بها. في عدد كبير من الحالات، ومضمون الأخبار غير معروف، ولكن من المعروف توقيت وقوع في وقت مبكر. لا ينبغي أن المشاركين في السوق يشكون حول الحصول على "اشتعلت" قبل صدور تقرير الحكومة المقرر. هذه، وغيرها الكثير من الفعاليات، ومن المقرر في وقت مبكر وتقديم المشاركين في السوق الفرصة لإنشاء الموقف المناسب. يمكن أن تكون على غرار خصائص هذه الأحداث. إذا كانت هذه النمذجة هو جزء من بناء وظيفة موضوعية، المأسورة في نظام قائم على حكم أو على غرار كسلسلة من المكونات في نظام أكثر شمولا، ينبغي للطبيب استخراج البيانات دمجها بشكل فعال. المعروف معرفة ما الجميع يعرف يوفر ميزة صغيرة في أي مكان. هذا ينطبق بشكل خاص في الأسواق المالية هذا. لدينا فرص تجارية مربحة تأتي من لديهم معلومات نادرة. على العكس، لا يعرفون ماذا الجميع يعلم يمكن أن تكون مؤلمة جدا. مع العلم أن تقرير حكومي خاص، الذي صدر قبل أربع ساعات، وكان قيمة معينة قد تساعدك على تفسير التحركات الأخيرة في الأسعار. ومن شأن ذلك أن المعرفة يفعل شيئا يذكر لمساعدتك على تحديد تحركات لمدة ساعة القادمة. تحديد وتحليل البيانات بطريقة والتي تمنحك الأفكار الخاصة ديه قدرا كبيرا من القيمة. هو الدافع وراء عملية استخراج البيانات بأكملها في الأسواق المالية من خلال هذا الواقع. في معظم الحالات، والبصيرة هي مجرد مسألة الاعتراف بوضوح فرصة للما هو عليه، وبعد ذلك رد فعل بطريقة مناسبة. أحد الأمثلة التكنولوجيا المنخفضة نسبيا لهذا المفهوم ينطوي على التقرير أن تصبح متوفرة في وقت محدد من كل أسبوع. هذا التقرير متاح عن طريق الفاكس ويتبع على نطاق واسع. أدرك عدد قليل من التجار الثاقبة أن قطعة معينة من برنامج الفاكس أظهر التقرير على شاشة جهاز الكمبيوتر الخاص بهم كما كان يجري تلقيه. جهاز الفاكس التقليدية تحصل على صفحة كاملة قبل الطباعة بها. باستخدام هذا البرنامج قدمت بضع ثوان من المعرفة الفريدة أن أكثر من دفع ثمن الكمبيوتر والبرمجيات في الأسبوع الأول من الاستخدام. تطبيق التكنولوجيا المتقدمة تطبيق التكنولوجيا المتقدمة لاستخراج البيانات في الأسواق المالية يوفر العديد من الفرص المثيرة. وينبغي أن نتذكر أنه، مع ذلك، أنه لا توجد "تجترح المعجزات." كما هو الحال مع أي أداة، فإنها يمكن أن يساء استخدامها. وبشكل عام، كلما تقدمت الأدوات، والأرجح أنها سوف تستخدم بشكل غير صحيح. العديد من المشاركين في السوق، في اندفاعهم لجني الأرباح، ورفض القيام بالأعمال التحضيرية اللازمة. هناك العديد من الأنشطة الضرورية ومربحة باستخدام تقنيات "العلاجية". فقط عندما تستخدم بشكل كامل أساسيات ينبغي النظر في تقنيات مسبقا. فمن الصعب أن نتصور تاجر تدخل بنجاح أي سوق يجهل ما إذا كانت الصفقات في السوق في ثوان والثلاثين أو 60/4. لقد حدث. والجوانب الحاسمة الأخرى التفاهم هي لتو من المرجح أن يعتبر غير مهم في الاندفاع للاستفادة من أحدث تقنية لالتقاط انتباه السوق. الشبكات العصبية، الخوارزميات الجينية، نظرية الفوضى، المنطق الضبابي والنظم الخبيرة جميعا قوتهم. العديد من التكنولوجيات الأساسية مثل التحليل والخطية إحصاءات التقنية أيضا شيئا مهما لهذا العرض. والمفتاح هو في استخدام كل قطعة بشكل فعال. بعض سيكون هناك المزيد من القيمة من غيرها لأغراض معينة. كل له قيمة في تطوير فهم أوضح للأسواق المالية. هذا هو السبب في استمرار الفائدة في استخراج البيانات لتطوير. بناء المخزون من التقنيات الصحيحة التي تناسب الطريقة التي التجارة. فهم عملك. تداول المعلومات الخاصة بك، وليس الضوضاء. باستخدام قطعة صلبة من المعرفة، واكتسبت على مر الزمن، وتعزيز فرصها في النجاح إلى حد كبير. البحث الخاصة بك يجب أن تقودك إلى توسيع المعرفة التي تراكمت. وقد يشمل ذلك إضافة أدوات مالية جديدة أو تقنيات جديدة إلى المكتبة المعرفة الملغومة. عمادا دعوى في السندات الآجلة على مدى ست سنوات، وقد وضعت المؤلف هاجسا مع توقع السلوك في 30 عاما الخزانة الأمريكية بوند. لقد كان من دواعي سروري لرؤية بعض الناس استثنائية على طول الطريق I. لقد ساهموا في تطوير فهمي لاستخراج البيانات في الأسواق المالية بشكل عام وعلى وجه التحديد إلى تجارة مربحة من السندات. كان الهيكل العام للجهود التنقيب عن البيانات بلدي مستقرة نسبيا خلال العامين الماضيين. إلا أن الأمر استغرق أربع سنوات زائد من جهد بدوام كامل لتعريف مريح ما كنت أحاول القيام به مع سوق السندات. هدفي المعلن هو أن يبلغ متوسط ​​أربعة الربح القراد في اليوم الواحد. أنا أنظر إلى هذا متوسط ​​ثلاثة أشهر. A علامة في العقود الآجلة بوند هي ثانية واحدة والثلاثين من نقطة. كل نقطة تساوي 1000 $. على افتراض 20 أيام التداول الشهرية، أن يعادل حوالي 240 الربح القراد في الربع، أو نحو 7500 $ الربح في الربع، بعد اللجان. وتستند هذه الافتراضات على تداول عقد واحد. تداول عقد واحد عادة يتطلب 2500 $ في حساب التداول. وهذا يمثل العائد السنوي من 30000 $ على رأس المال من 2،500 $. تحقيق هذا المستوى الربح تتم مع عدد من القيود. لقد يقتصر التداول الخاص بي على السندات الآجلة والاستفادة فقط جلسة اليوم. أنا لا أستعمل خيارات لهذا البرنامج. وأنا على استعداد ليتداول على أطر زمنية متعددة: خلال اليوم، اليومية والأسبوعية. يمكنني استخدام السعر المستهدف، أهداف الربح وتوقف. أنا من السوق لأخبار الأحداث المجدولة الرئيسية. بدأت في البداية في محاولة للتنبؤ الأسعار. والواقع أنه حتى دقة جيدة جدا لا يمكن تداولها. وسرعان ما بدأت في البحث عن التحركات الاتجاه في السوق: أعلى والأسفل والجوانب. وفي الآونة الأخيرة، لقد كرست جهودا كبيرة لتوقع الأسعار. كل نوع من القدرة على التنبؤ استخداماته الخاصة والقوة. تستخدم جهودي استخراج البيانات والشبكات العصبية ونظرية الفوضى على نطاق واسع. بعد بعض النجاح الأولي على الورق، وبدأت تجربة وحشية من التداول الحي. كنت محظوظا أن يكون مستشارا من ذوي الخبرة لإدارة المال الحقيقي. وشدد على أن الأولوية الوحيدة الأكثر أهمية في التداول وتقييد النشاط الخاص بك بحيث يمكن الاستمرار في التجارة غدا. وعلى النقيض من الحكمة التقليدية، ستكون هناك فرص جديدة غدا. تداول عدد قليل من العقود بالنسبة إلى ما هو الحساب التجاري قادرة على التعامل هو وسيلة مضمونة لتكون قادرة على تداول غدا. من قبل أبدا وضع أكثر من 5٪ في خطر في صفقة واحدة، وعدم وجود أكثر من 10٪ في خطر في وقت واحد، أنا مرتاح مع القدرة على مواصلة التداول إلى أجل غير مسمى. كل تاجر لديه مستوى تحمل المخاطر. بعض الناس سوف يقولون أن أتمكن من كسب المزيد من الأرباح مع مستويات أعلى. والبعض الآخر تشير إلى أن لدي الكثير للخطر، أو أنني التعسفي جدا. كما أشار في وقت سابق، تجار تطوير المعايير الخاصة بها. عند هذه المستويات، وأنا مربحة بشكل مريح، وأستطيع النوم في الليل. تجربتي الأولى يترك الكثير مما هو مرغوب فيه. تفسير ذلك على النحو التالي "لقد فقدت المال." وسرعان ما أصبح واضحا أن المعرفة هي مفتاح النجاح. ليس فقط المعرفة السطحية التي ضجيج السوق والبيانات التاريخية العرض التعدين. بدلا من ذلك، التاجر الناجح يحتاج المعرفة الحقيقية للسوق التي تأتي من تحليل والاختبار في العمق. أنا عادت إلى الأساسيات. بدأت قضاء وقتي في البحث عن المتغيرات التي إضافة محتوى المعلومات أو التحولات التي جعلت من محتوى المعلومات أسهل للاستخراج من البيانات. في هذه العملية، وأصبح تاجر من المعلومات. فهمي وضعت على مر الزمن. في هذه العملية، وبدأ في بناء مكتبة للحالات السلوكيات يمكن التنبؤ بها وتوقعات المشاركين في سوق السندات. مثل العديد من الممارسين استخراج البيانات، وخلص إلى أن الجمعة هي مختلفة إلى حد كبير من أيام التداول الأخرى. تم اكتشاف هذه المعرفة السطحية وأكد بانتظام. من خلال دراسة السوق، لقد ربحت فهم لماذا كان سلوك المشاركين في السوق مختلفة يوم الجمعة. العقود الآجلة السندات التجارية هي، في جوهرها، تداول أسعار الفائدة. ما له تأثير على معدلات الفائدة لديها أيضا تأثير على أسعار السندات. والحقيقة البسيطة هي التي تم إصدارها العديد من التقارير الحكومية المقررة التي تؤثر على أسعار الفائدة يوم الجمعة. هذه هي الأحداث المعروفة. ومع ذلك، إذا كان التاجر يركز بشكل أعمى على البيانات، وقال انه لا يرى إلا من أثر هذا الحدث، ولا يمكن توقع ذلك. الأساسيات، مثل معرفة متوسط ​​أسعار مجموعة اليومي للشهر الماضي، في الربع الماضي أو خلال السنوات الخمس الماضية، يعزز إلى حد كبير فرصتك للربح. محاولة لانتزاع الربح نقطة واحدة (32 القراد) من موقع باستخدام التجارة البينية اليوم هو جدير بالذكر. مع العلم أن أيام غير الأخبار عن العام الماضي ديك المدى المتوسط ​​اليومي ل18 القراد يجعل مسألة تاجر المعلومات احتمال المتوقع من النجاح. مع مرور الوقت، ولقد أعيد التكنولوجيات المتقدمة، بالاعتماد على مواطن القوة لديهم. مبدأ الجذابون غريب، من نظرية الفوضى، قد ساهم في توقعاتي بعيد المدى، إلى بلدي قدرات تصنيف الاتجاه وقدرتي على النظر في أطر زمنية متعددة. وقد ساعد الحوسبة العصبية لي تحديد المتغيرات التي تظهر باستمرار محتوى إعلامي قوي، ودراسة التفاعل بين المتغيرات والنظر في الجوانب غير الخطية من البيانات. لقد استخدمت قدرات النظم الخبيرة، والخوارزميات الجينية والمنطق الضبابي كذلك. أيا من هذه التقنيات هي دواء لكل داء. الممارس استخراج البيانات لديه مربع الأدوات ويجب أن يفهم كيفية استخدام كل ملائم وفعال. هذا ينطوي على اتخاذ ما له قيمة إلى التاجر والتخلص من الباقي. في التعدين البيانات، يتم تقديم الممارس بشكل أفضل باستخدام التقنيات التقليدية أيضا من استخدام التكنولوجيا المتقدمة بشكل سيئ. التعدين الناجح للبيانات في السوق المالي يتطلب جهد واسع النطاق ومجموعة متنوعة من المهارات. المكافآت المحتملة كبيرة. درست هذه المادة عددا من القضايا الرئيسية. مناولة غير سليمة لهذه القضايا أعاق أداء استخراج البيانات من العديد من التجار. تداول المعلومات، بدلا من الضوضاء، وينطوي على وضع مجموعة محددة جيدا من المهارات التي تلبي احتياجات التاجر الفردي. هناك فهم واضح للهدف أمر بالغ الأهمية. تعزيز محتوى المعلومات من البيانات يضيف قيمة. تطبيق تقنيات متنوعة، الجديدة والقديمة، ويعزز مكتبة عامل منجم بيانات ل. ولما كان عدد من التقنيات في مكتبتك ينمو، وكذلك الحال بالنسبة لعدد من الفرص لديك للتجارة. لم يكن لديك للتجارة. يجب أن تكون بدافع الحاجة للحد من النشاط التجاري لفرص عالية الجودة، وليس عن طريق الاستعجال في اتخاذ موقف لتبرير الوقت كنت قد قضيت مراقبة السوق. ليست هناك حاجة لتصبح واحدة من الضحايا من الأسواق.